Bollinger Band Squeeze Bollinger Band Squeeze Introducción Bollinger Band Squeeze ocurre cuando la volatilidad baja a niveles bajos y las Bollinger Bands se estrechan. Según John Bollinger, los períodos de baja volatilidad a menudo son seguidos por períodos de alta volatilidad. Por lo tanto, una contracción o estrechamiento de la volatilidad de las bandas puede presagiar un avance significativo o una disminución. Una vez que la jugada de compresión está encendida, una señal de ruptura de banda subsiguiente inicia el inicio de un nuevo movimiento. Un nuevo avance comienza con una compresión y posterior ruptura por encima de la banda superior. Un nuevo descenso comienza con una compresión y posterior ruptura por debajo de la banda inferior. Definición de los indicadores Antes de analizar los detalles, debemos revisar algunos de los indicadores clave de esta estrategia comercial. Primero, para fines ilustrativos, tenga en cuenta que estamos usando los precios diarios y estableciendo las Bollinger Bands en 20 periodos y dos desviaciones estándar, que son los ajustes por defecto. Éstos se pueden cambiar para adaptarse a las preferencias comerciales de one039s o las características de la seguridad subyacente. Las bandas de Bollinger comienzan con la SMA de 20 días de los precios de cierre. Las bandas superior e inferior se establecen entonces dos desviaciones estándar por encima y por debajo de esta media móvil. Las bandas se alejan del promedio móvil cuando la volatilidad se expande y se mueven hacia el promedio móvil cuando la volatilidad se contrae. También hay un indicador para medir la distancia entre las Bandas de Bollinger. Apropiadamente, este indicador se llama Bollinger BandWidth, o simplemente el indicador BandWidth. Es simplemente el valor de la banda superior menos el valor de la banda inferior. Es comprensible que las acciones con precios más altos tienden a tener lecturas de BandWidth más altas que las acciones con precios más bajos. Si el precio es igual a 100 y la anchura de banda es igual a 5, el ancho de banda será 5 del precio. Si el precio es igual a 20 y Ancho de Banda es igual a 1, entonces Ancho de Banda también sería 5 de precio. Tenga esto presente cuando utilice el indicador. Estrategia El Bollinger Band Squeeze es una estrategia sencilla y relativamente sencilla de implementar. Primero, busque valores con bandas de Bollinger que se estrechen y niveles bajos de ancho de banda. Idealmente, BandWidth debe estar cerca del extremo inferior de su rango de seis meses. En segundo lugar, esperar a que un corte de banda para señalar el inicio de un nuevo movimiento. Una ruptura bancaria al alza es alcista, mientras que una ruptura bajista es bajista. Tenga en cuenta que las bandas de estrechamiento no proporcionan ninguna pista direccional. Simplemente inferir que la volatilidad es contractual y los cartistas deben estar preparados para una expansión de la volatilidad, lo que significa un movimiento direccional. BandWidth Signal Recap: Bandas de Bollinger estrechas en la tabla de precios. El ancho de banda está cerca del extremo inferior de su rango de seis meses. Intervalos de precios por encima de la banda superior o por debajo de la banda inferior. Señales comerciales Aunque el Bollinger Band Squeeze es directo, los chartistas deberían al menos combinar esta estrategia con el análisis de gráficos básicos para confirmar las señales. Por ejemplo, se puede usar una ruptura por encima de la resistencia para confirmar una ruptura por encima de la banda superior. De forma similar, se puede usar una rotura por debajo del soporte para confirmar una ruptura por debajo de la banda inferior. Los cortes de banda no confirmados están sujetos a fallos. La siguiente tabla muestra Starbucks (SBUX) con dos señales en un período de dos meses, lo cual es relativamente poco frecuente. Después de un repunte en marzo, las acciones se consolidaron con una amplia gama de operaciones. SBUX rompió la banda baja dos veces, pero no rompió el apoyo desde la baja de marzo. El análisis gráfico básico revela un patrón de tipo de cuña descendente. Observe que este patrón se formó después de un aumento a principios de marzo, lo que lo convierte en un patrón de continuación alcista. SBUX posteriormente rompió por encima de la banda superior y luego rompió la resistencia para la confirmación. Después de la oleada por encima de 40, el stock nuevamente se movió en una fase de consolidación a medida que las bandas se estrechaban y BandWidth cayó de nuevo al extremo inferior de su rango. Otra disposición estaba en la fabricación pues la oleada y la consolidación plana formaron una bandera del toro en julio. A pesar de este patrón alcista, SBUX nunca rompió la banda superior o la resistencia. En su lugar, SBUX rompió la banda inferior y el apoyo, lo que llevó a una fuerte caída. Tweaking Debido a que Bollinger Band Squeeze no proporciona ninguna pista direccional, los chartistas deben utilizar otros aspectos del análisis técnico para anticipar o confirmar una ruptura direccional. Además, para el análisis de gráficos básicos, los artistas también pueden aplicar indicadores complementarios para buscar signos de compra o venta de presión dentro de la consolidación. Osciladores dinámicos y promedios móviles son de poco valor durante una consolidación porque estos indicadores simplemente se aplanan junto con la acción de los precios. En cambio, los cartistas deben considerar el uso de indicadores basados en el volumen, tales como la línea de distribución de acumulación, el flujo de dinero de Chaikin, el índice de flujo de dinero (IMF) o el volumen de equilibrio (OBV). Los signos de acumulación aumentan las posibilidades de una ruptura al alza, mientras que los signos de la distribución aumentan las posibilidades de una ruptura a la baja. El gráfico anterior muestra Lowes Companies (LOW) con Bollinger Band Squeeze en abril de 2011. Las bandas se movieron a su rango más estrecho en meses, mientras la volatilidad se contraía. La ventana de indicadores muestra el debilitamiento de Chaikin Money Flow en marzo y se volvió negativo en abril. Observe que CMF alcanzó su nivel más bajo desde enero y continuó más bajo a principios de mayo. Las lecturas negativas en Chaikin Money Flow reflejan la distribución o la presión de venta que puede usarse para anticipar o confirmar una ruptura de soporte en la acción. El ejemplo anterior muestra Intuit (INTU) con un Bollinger Band Squeeze en septiembre y breakout a principios de octubre. Durante el apretón, observe cómo On Balance Volume (OBV) continuó moviéndose más alto, lo cual mostró acumulación durante el rango de negociación de septiembre. Los signos de la presión de compra o la acumulación aumentaron las posibilidades de una ruptura al alza. Antes de romper, la acción se abrió por debajo de la banda inferior y luego se cerró de nuevo por encima de la banda. Observe que se formó un patrón de perforación, que es un patrón de reversión alcista de la vela. Este patrón reforzado apoyo y seguir a través de presagia la ruptura al alza. La cabeza falsa En su libro, Bollinger en bandas de Bollinger, John Bollinger aconseja a los chartistas a tener cuidado con la cabeza falsa. Esto ocurre cuando los precios rompen una banda, pero repentinamente se invierten y se mueven en sentido contrario, similar a una trampa de toro o de oso. Una falsificación de cabeza alcista comienza cuando las bandas de Bollinger se contraen y los precios se rompen por encima de la banda superior. Esta señal alcista no dura mucho porque los precios se mueven rápidamente por debajo de la banda superior y proceden a romper la banda inferior. Una falsificación de la cabeza bajista comienza cuando las bandas de Bollinger se contraen y los precios se rompen por debajo de la banda inferior. Esta señal bajista no dura mucho porque los precios se mueven rápidamente por encima de la banda inferior y proceden a romper la banda superior. Conclusiones El Bollinger Band Squeeze es una estrategia comercial diseñada para encontrar consolidaciones con volatilidad decreciente. En su forma más pura, esta estrategia es neutral y la ruptura resultante puede ser hacia arriba o hacia abajo. Los cartistas, por lo tanto, deben emplear otros aspectos del análisis técnico para formular un sesgo de negociación para actuar antes del descanso o confirmar el descanso. Actuar antes del descanso mejorará la relación riesgo-recompensa. Tenga en cuenta que este artículo está diseñado como un punto de partida para el desarrollo del sistema de comercio. Utilice estas ideas para aumentar su estilo de comercio, las preferencias de riesgo-recompensa y juicios personales. Haga clic aquí para ver un gráfico del ETP SampP 500 con las bandas de Bollinger y el indicador BandWidth. Código de exploración A continuación se muestra el código para el banco de trabajo de exploración avanzada que los miembros Extra pueden copiar y pegar. Este código divide la diferencia entre la banda superior y la banda inferior por el precio de cierre, que muestra BandWidth como un porcentaje del precio. En general, BandWidth es estrecha cuando es menos de 4 de precio. Los cartistas pueden usar niveles más altos para generar más resultados o niveles más bajos para generar menos resultados. Bollinger Band Squeeze: Bandas de Bollinger sugieren que el mercado de valores está listo para salir de una gran manera El mercado de valores parece preparado para salir de un largo período de silencio con un big bang, muy pronto. Aunque los gráficos no especifican en qué dirección se producirá la ruptura, la historia sugiere que los inversionistas podrían comenzar a prepararse para un partido como su 1995. Según una herramienta técnica conocida como Bollinger Bands, el índice SampP 500 SPX, -0.10 ha sido como muerto y para Tan largo como lo ha sido en 22 años. Básicamente, el mercado es como una serpiente en espiral que está listo para golpear. pronto. Las bandas de Bollinger, que ayudan a medir la volatilidad relativa, fueron desarrolladas por John Bollinger a principios de los años ochenta, para ser más robustas que los sobres móviles. Las bandas de Bollinger consisten en tres líneas: 1) típicamente un promedio móvil simple de 20 días (DMA), para medir la tendencia de término intermedio 2) una resistencia, o línea de límite superior, que se traza dos desviaciones estándar por encima del 20-DMA 3 ) Un soporte, o línea de límite inferior, que es dos desviaciones estándar por debajo del 20-DMA. La idea es medir cómo los precios altos o bajos se han movido, o lo anormal que puede ser un período de tranquilidad, en relación con los rangos comerciales recientes. En los últimos 13 meses, el SampP 500 no ha alcanzado un máximo de 52 semanas, o ha caído en más de 14. Basado en la opinión de que un mercado bajista se define por una disminución de 20 o más de una significativa alta, el SampP 500 sólo Entró en el tramo más largo del mercado no bajista sin un máximo de 52 semanas desde 1961, según el principal técnico de mercado de MKM Partners, Jonathan Krinsky. El período de silencio ha traído las líneas fronterizas de Bollinger Bands, en un gráfico logarítmico mensual del SampP 500, tan cerca como han estado desde 1994, dijo Krinsky. Esto no predice la dirección, escribió Krinsky en una nota reciente a los clientes, pero sólo que esta gama estrecha es probable que se desenrollen más pronto que tarde. Sin embargo, hay algunas razones para creer que una ruptura al alza es más probable que una ruptura a la baja. Por un lado, el patrón estacional promedio para el SampP 500 sugiere que cualquier presión bajista se disiparía esta semana, seguida por un saludable rally de verano. Por supuesto, esto es sólo un promedio de muchos años, pero sugiere que los toros tienen un viento de cola adicional después de esta semana, dijo Krinsky. El momento de la fuerza estacional coincide con el referéndum de Brexit para decidir si la U. K. permanece o sale de la Unión Europea, cuya incertidumbre ha mantenido a los inversores esposados durante semanas. Los futuros SampP 500 subieron 0,9 el jueves temprano, ya que algunas encuestas mostraron que el campamento permanecía con una ventaja de cuatro puntos porcentuales sobre el campo de abandono. Otro guiño al campamento de toros, los 200 días, 200 semanas y 200 meses los promedios móviles han comenzado a aumentar en las últimas semanas. Algunos observadores de la carta verían esto como una señal de que las tendencias a largo plazo, muy a largo plazo y muy, muy a largo plazo se han vuelto más altas. Y para los aficionados a la historia, la última vez que las Bandas de Bollinger estuvieron tan juntas fue a finales de 1994 a principios de 1995, la SampP 500 lanzó una manifestación que abrazó la frontera superior durante la mayor parte de los próximos cinco años. El índice más que triplicó durante ese tiempo. Incluso si uno cree que un desglose está llegando, Krinsky dijo que no vale la pena el riesgo a la delantera de un rally potencial. Hay mucho dinero para hacer, o ahorrar, por esperar hasta después del hecho. A medida que continuamos arpando, los retornos hacia adelante son tan fuertes después de un nuevo máximo, que no tenemos prisa para anticipar la ruptura en este punto, escribió Krinsky. Las otras 21 veces en la historia que el SampP 500 cerró en su primer máximo de 52 semanas en al menos un año, incluyendo las veces en que el índice cayó en el territorio del mercado bajista en el medio, el mercado fue mayor tres meses más tarde 95 de la época, por Un promedio de 11, y más alto un año más tarde 95 de la época, por un promedio de 22, según los datos proporcionados por MKM Partners y Krinsky. En los cuatro últimos tiempos, el SampP 500 alcanzó su primer máximo de 52 semanas en al menos un año, sin un mercado intermedio intermedio. En febrero de 1995, noviembre de 1984, enero de 1961 y marzo de 1954, el índice fue mayor después de tres meses cada vez, , Y más alto un año más adelante cada vez, por un promedio de 28, según datos de MKM. Temas relacionados Copyright copy2016 MarketWatch, Inc. Todos los derechos reservados. Intraday Datos proporcionados por SIX Financial Information y sujeta a condiciones de uso. Datos históricos y actuales al final del día proporcionados por SIX Financial Information. Datos intradía retrasados por necesidades de intercambio. SampP / Dow Jones Indices (SM) de Dow Jones amp Company, Inc. Todas las cotizaciones son en tiempo de intercambio local. Datos de última venta en tiempo real proporcionados por NASDAQ. Más información sobre los símbolos negociados de NASDAQ y su estado financiero actual. Los datos intradía retrasaron 15 minutos para el Nasdaq, y 20 minutos para otros intercambios. SampP / Dow Jones Indices (SM) de Dow Jones amp Company, Inc. Los datos intradiarios de SEHK son proporcionados por SIX Financial Information y tienen un retraso de al menos 60 minutos. Todas las cotizaciones son en tiempo de intercambio local. Stocks Columnas Autores Temas No se han encontrado resultados Latest NewsS038P 500 Bollinger bandas de contracción: un corto plazo de advertencia Hoy he pensado I8217d compartir algunas de las cartas de interés para los comerciantes de acciones. Un gráfico se ve en la reciente SampP 500 Bollinger Bands contracción que sugiere la posibilidad de un movimiento decente en el mercado de valores. Los otros dos miran el Índice de Volatilidad CBOE (INDEXCBOE: VIX) y sugieren el potencial para una recuperación de la volatilidad. Los dos últimos gráficos usualmente significan un movimiento hacia abajo para los mercados. 8230 Dicho esto, no hay una formación de cobertura en el SampP 500 (INDEXSP:.INX), sin embargo, las mediciones son duras. Además, la actividad de cobertura del mercado tiende a durar, semanas, a veces meses. Sólo prepárate para algo de emoción en lo que ha sido una cinta increíblemente aburrida. I8217m todavía está buscando un backtest del área de 2.120 / 2.135 en el 8220500.8221 idealmente, esta última ola podría todavía extenderse a 2.200 antes de que consigamos cualquier parte negativa significativa. Un vistazo a los últimos resultados de agosto sin duda da a los comerciantes los datos (y precedentes) para un movimiento de tamaño decente: 2015 (-6,3), 2014 (3,8), 2013 (-3,1), 2012 (2,0), 2011 (-5,7), 2010 (-4,8). La reciente SampP 500 Bollinger Bands contracción es bastante grave. Dicen que nunca venden un mercado aburrido. Bien, conduce a menudo a pullbacks en uptrends y mercados laterales. Los hedgers comerciales de dinero inteligente están apostando a una recuperación de la volatilidad (mercado inferior), mientras que los especuladores no tan inteligentes buscan una menor volatilidad y precios más altos. Por lo general paga para seguir el dinero inteligente. Una VIX compran la señal generada en el cierre de yesterday8217s. Este es un proceso de 3 pasos: VIX se cierra por debajo de la Banda de Bollinger inferior, luego se cierra de nuevo dentro de la banda inferior y luego se cierra más alto en el tercer día. Una señal de compra de VIX es una señal de venta SampP 500 para el corto a medio plazo. En mi opinión, es una buena idea escribir llamadas cubiertas en posiciones existentes y / o reducir la asignación de acciones hasta que se resuelva esta situación. Se trata de una llamada a corto plazo (perspectiva) y mi objetivo de mercado alcista de 2.300 8211 2.500 para el 82205008221 permanece sin cambios. Usted puede ponerse en contacto conmigo en arbetermarkgmail para las investigaciones del boletín de noticias superior. Gracias por leer. El autor tiene posición en el SampP 500 y títulos relacionados en el momento de la publicación. Las opiniones expresadas en este documento son únicamente las del autor y no representan en modo alguno las opiniones u opiniones de ninguna otra persona o entidad.
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