Monday 30 October 2017

Tradicionalización De La Estrategia De Cruce Media Móvil


Mejorar el Crossover Promedio Móvil Let8217s echar un vistazo a un sistema simple de crossover de media móvil y ver si podemos mejorarlo. Específicamente, podemos mejorar el rendimiento del sistema de media móvil al reducir el número de whipsaws durante esos temibles mercados de alcance limitado Los Whipsaws ocurren cuando un mercado pasa de un modo de tendencia a un modo de consolidación. Durante este modo de la consolidación el sistema consigue whipsawed de largo a cortocircuito que crea una cadena de oficios perdidosos. Las operaciones largas de repente revierten golpeando su parada. Del mismo modo para operaciones cortas. Estas 8216 señales falsas 8217 pueden destruir tu curva de equidad. En este artículo I8217m va a presentar dos métodos simples para mejorar el sistema de cruce simple móvil promedio. Estas ideas pueden ser fácilmente implementadas en sus sistemas de comercio y puede proporcionar un gran punto de partida para una tendencia que sigue al sistema. Sistema Baseline Nuestro sistema basal consistirá en dos medias móviles simples (SMA) ejecutadas en un gráfico diario de los futuros del Euro. Ya que ha demostrado sólidas características de tendencia en comparación con los mercados de índice de acciones que tienden a ser la media revertir. Si se recuerda, las señales se generan cuando un promedio móvil más rápido (trigger SMA o línea de disparo) cruza un promedio móvil más lento (SMA lenta o línea lenta). Slow SMA 50 período Trigger SMA 3 período Go Long cuando el gatillo cruza por encima de Slow SMA Go Short cuando el gatillo cruza bajo Slow SMA Fechas Probado: Mayo 2001 8211 30 de septiembre de 2013 Comisiones y amp. TradeStation el Sistema de Línea de Base fue creado insertando dos estrategias en el gráfico que fueron proporcionados por TradeStation. A continuación se presentan las dos estrategias. El primero controla las reglas de entrada larga (LE) y el segundo controla las reglas de entrada corta (SE). Puede ver que los campos de entrada contienen los tres y los cincuenta para los dos períodos diferentes para nuestros promedios móviles. Comprar utilizando estas estrategias proporcionadas puede construir una estrategia de crossover promedio móvil en cuestión de segundos sin ningún tipo de habilidades de codificación. Baseline System Equity Curve Estas dos reglas simples producen un sistema comercial que es realmente rentable a largo plazo. Esto es un testimonio de las características de tendencia del mercado de futuros del euro. Sin embargo, hay períodos de grandes retiros y largos períodos en los que no se crean nuevos índices de capital. No es probable que alguien realice el comercio con dinero real. La imagen de abajo muestra un período reciente desde 2011, cuando el Euro entró en una fase de consolidación durante los meses de verano de junio a agosto. Durante este tiempo, nuestro Sistema Baseline produjo una serie de ocho operaciones consecutivas perdedoras. Whipsaw Verano 2011 Mejora 1: Entrada retardada Con este método de entrada vamos a retrasar nuestra entrada en el mercado después de que la línea de disparo cruce la SMA lenta. Por lo tanto, cuando la línea de disparo cruza la SMA lenta, no abrimos nuestra posición inmediatamente. Retrasamos para varios bares. Se dice que esperamos 15 barras después de la cruz. En la décima barra después de la señal vemos si el precio está todavía por encima de la SMA lenta (para una entrada larga) y entrar en la apertura de la 11 ª. Si el precio está por debajo de nuestro lento SMA don8217t abrir una nueva posición. Haciendo esto eliminamos algunos whipsaws a expensas de entrar en el comercio más tarde que la cruz original de SMA. La idea detrás de este método es si un nuevo mercado alcista está a punto de comenzar, el precio no debe caer detrás de la SMA lento. En resumen, es otra forma de medir la cantidad de convicción para la siguiente fase del mercado. Sin embargo, mantendremos la salida igual. Cuando se produce una cruz EMA siempre cerramos nuestra posición abierta. Sólo aplicamos el retraso al abrir una nueva posición. La curva de equidad con nuestra entrada diferida mueve realmente toda la curva de patrimonio por encima de la línea cero. Menos operaciones se toman y reducimos el beneficio neto total. La curva de equidad también aparece un poco menos irregular, lo que implica un ascenso ligeramente más suave. A continuación se muestra una imagen que muestra el período de verano Whipsaw en 2011. Usted notará que hemos reducido el número de whipsaws de ocho a cero. Whipsaw Mejoramiento del verano de 2011 2: Bandas de comercio A diferencia del crossover de promedio móvil estándar en el que la línea de disparo debe simplemente cruzar la SMA lenta, nuestra línea de activación debe demostrar ahora convicción cruzando más allá de la SMA lenta. Por ejemplo, imagine otra banda por encima de la SMA lenta que es 1 ATR por encima de la SMA lenta. Para abrir una nueva posición larga necesitamos que la línea de disparo penetre esa banda ATR por encima de la línea lenta. Ahora imagina otra banda que es una ATR por debajo de la SMA. Esta banda representa nuestro disparador corto cuando abrimos una posición corta. Esperamos eliminar algunos whipsaws retrasando nuestra entrada y obligando al mercado a mostrarnos algo de fuerza. Algunos de ustedes pueden haber notado ya que lo que tenemos es un Canal de Keltner. Un canal de Keltner no es nada más que un promedio móvil (SMA lento) con un número X de banda superior de ATR por encima y por debajo de la SMA lenta. Las bandas superior e inferior actúan como disparador para entrar en una posición larga o una posición corta. Las bandas se adaptan a la creciente volatilidad que requiere más convicción de precios para iniciar una nueva posición. Asimismo, estas bandas se contraen durante menores tiempos de volatilidad. Por lo tanto, las reglas de entrada y salida son más dinámicas para un mercado cambiante que un crossover de media móvil simple. El gráfico de equidad no se ve demasiado diferente de nuestro sistema de referencia. Toda la curva de capital pasa menos tiempo cerca de la línea cero y hay menos operaciones. A continuación se muestra el mismo período de tiempo mostrando que el sistema de banda ha reducido el número de señales falsas de ocho a dos. Esta es una gran mejora con respecto al Sistema de Línea Base. Whipsaw Summer 2011 Resumen Cada uno de los dos métodos mejoró los resultados del Sistema de Línea Base original. Observando la tabla a continuación, podemos ver las estadísticas de rendimiento como el factor de ganancia, los ganadores porcentuales y el promedio de los beneficios netos comerciales aumentaron. El Keltner produjo las mejores estadísticas generales. Ciertamente no tenemos un sistema comercial que sea negociable con dinero real, pero cumplimos nuestra misión. Reducimos el número de whipsaws con nuestro sistema de entrada diferida y sistema de entrada de banda. Usted puede ver esto mirando el número de oficios tomados por cada sistema y el porcentaje que gana oficios. Más ideas Usted puede tomar esta investigación en todo tipo de direcciones. Aquí dos ideas más. Delay With Time Decay 8211 Los mercados cambian entre tendencias y no tendencias como todos sabemos. A menudo se dará cuenta de una cadena de whipsaws en un sistema de crossover media móvil justo después de un gran comercio ganador fue cerrado. El mercado aparentemente ahora está cambiando a un mercado limitado de la gama y lo hará probablemente por algún tiempo. Sin embargo, como los días o semanas de desgaste en la probabilidad de una ruptura probablemente aumenta. Así, tal vez podamos reducir la cantidad de retardo a medida que pasa el tiempo. Después del cierre de un comercio exitoso comenzamos a buscar la siguiente cruz con nuestro retraso de barra X por defecto. El mercado sigue vinculado a la gama y produce varias señales falsas durante las semanas, pero nuestro sistema no toma ninguna nueva señal. Durante estas falsas señales, nuestro contador de retardo se restablece pero no siempre lo restablece a X. Cada día o cada semana reducimos nuestro retardo de X días en uno. Hacemos esto porque creemos que a medida que pasa el tiempo un desglose se vuelve más probable. Sin embargo, nunca reducimos X para alcanzar cero o menos. De hecho, es posible que nunca queramos ir mucho más bajo que 5 o menos. Trend Filter 8211 En un artículo anterior usé rsRank o un SMA de 200 períodos como un indicador de tendencia para ayudar a determinar la imagen más grande para el euro. En otras palabras, ¿estamos dentro de un mercado alcista o bajista Tal vez sólo tomar largas operaciones durante un mercado alcista o tomar operaciones cortas durante un mercado bajista mejoraría los resultados. Esto sería una prueba interesante y simple a realizar. Me encantaría escuchar sus resultados. Asegúrese de dejar un comentario a continuación. Me encantaría escuchar las ideas o los resultados de su propia prueba Deja un comentario Cancelar respuesta Producto destacado Construir indicadores adaptativos en sus estrategias de TradeStation. La biblioteca de indicadores adaptativos sintoniza automáticamente sus indicadores a la mitad del ciclo dominante actual basado en el uso de la transformada de Hilbert. Conozca más Free TradeStation Code Obtenga versiones gratuitas y simplificadas de las herramientas que los expertos de TradeStation utilizan en su investigación diaria y en la construcción de sistemas. Estas herramientas le ayudan a aprender EasyLanguage ya que son totalmente de código abierto y le permiten construir sistemas complejos sin necesidad de saber cómo codificar. Todo lo que necesita proporcionar es un nombre y dirección de correo electrónico. 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Parte de nuestro negocio es ayudarle a traducir el análisis técnico en estrategias, indicadores o estudios de demostración que le ayudarán a guiar su comercio. Basados ​​en el uso de Tradestation EasyLanguage, ofrecemos los siguientes cuatro servicios: 1) Tutoriales GRATIS EasyLanguage no es un idioma difícil de aprender. Nuestras páginas de tutoría GRATIS le llevan a través de algunos ejemplos de programación STEP-BY-STEP sencillos que apuntan a ayudarle a aprender a desarrollar sus propios programas. La gran ventaja de este enfoque es que va a desarrollar el conjunto de herramientas para ajustar sus ideas comerciales y escribir nuevos programas siempre que lo necesite y sin pagar altos honorarios de consultoría. 2) Programas Ocasionalmente desarrollamos programas que pueden resultar útiles en su análisis técnico. Estos programas normalmente se pueden descargar para una tarifa. 3) Formación Ofrecemos sesiones de formación EasyLanguage a través de Internet. 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Los niveles más significativos se dibujan en el gráfico usando una línea más gruesa y sólo las líneas sobre un grosor de entrada del usuario se extienden a la derecha. Haga clic aquí para ver más detalles y descargar el programa 1 Programa 2 Pivot Lines-Confluence Show-Me Study Este programa está disponible para descarga inmediata por 49,95 haciendo clic aquí para realizar su pago con PayPal. Haga clic aquí para ver más detalles. El Programa 2 calcula estos niveles de pivote (usando el método clásico de cálculo, los niveles de Woodie o los niveles de Camarilla) y luego busca encontrar niveles de pivote cercanos a los encontrados anteriormente en el gráfico Si desea obtener los beneficios de la opción de membresía, haga clic en el botón abajo para suscribirse: wpeStoresubscribe: productid: 52: end Con la opción de membresía tendrá acceso al curso básico de formación junto con las actualizaciones que realice en el curso en Espero que los miembros de la información de retroalimentación para que yo pueda crear nuevos videos o aclarar la información existente. Además, los miembros serán elegibles para: El acceso permanente a los materiales de capacitación básica. Además videos y materiales se agregarán a este curso de tiempo a Tiempo Acceso continuo a los videos intermedios y materiales de capacitación tan pronto estén disponibles Capacidad de solicitar materiales de capacitación adicionales o buscar aclaración de los materiales existentes. Una descarga gratuita cada trimestre. Cada trimestre un programa diferente o un programa de tutorial del sitio de Markplex estará disponible para su descarga sin costo adicional. A 20 de descuento en cualquier programa descargable o tutoriales disponibles a través de markplex. Un descuento adicional de 10 en nuestras tarifas de programación (haciendo un descuento total de 20). Capacidad preferencial de hacer sugerencias para futuros tutoriales o programas. Acceso premium a los nuevos tutoriales a medida que estén disponibles Estos beneficios están disponibles para usted mientras aún es miembro. En caso de que decidas ÚNASE AÚN Contenido gold pass Gold Pass Q 038 Tutorial de inicio de sesión 11 Cómo crear una sencilla estrategia EasyLanguage Desarrollo los programas TradeStation EasyLanguage que puedes encontrar útiles como una forma de obtener mayores habilidades de EasyLanguage (leyendo el código del programa) Y en su análisis técnico. Estos programas TradeStation se pueden descargar por una tarifa. Haga clic aquí para ver una lista de programas y resúmenes. Los miembros Gold Pass son elegibles para 20 precios fuera del programa cuando escriben un código de descuento especial (vea markplex / gold-pass-content / para obtener el código más reciente). También creo tutoriales gratuitos de EasyLanguage. Bienvenido al tutorial 11 de esta serie de tutoriales diseñados para introducir conceptos básicos de EasyLanguage. En los tutoriales 10, introduje los estudios de PaintBar. Los estudios de PaintBar dibujan una línea a través de una barra existente y son ideales para agregar más información a un gráfico sin que el gráfico se vuelva demasiado desordenado. A modo de ejemplo, hemos creado un estudio de demostración Paintbar para resaltar pivotes en un gráfico. Si desea revisar otros tutoriales de esta serie, están disponibles en markplex en los tutoriales. AL MEJOR DE MARKPLEX CORPORATION8217S EL CONOCIMIENTO, TODA LA INFORMACIÓN EN ESTA PÁGINA ES CORRECTA, Y SE PROPORCIONA EN LA ESPERANZA DE QUE SERÁ ÚTIL. SIN EMBARGO, MARKPLEX Corporation no asume responsabilidad por cualquier daño, directa o indirectamente a RESULTADO DE LA UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y / O PROGRAMA (S) DESCRITOS, y no se garantiza tomado acerca de su exactitud o integridad. EL USO DE ESTA INFORMACIÓN Y / O PROGRAMAS DESCRITOS ES POR SU PROPIO RIESGO. CUALQUIER EasyLanguage o el comercio POWERLANGUAGE ESTRATEGIAS, las señales, los estudios, indicadores, ESTUDIOS SHOWME, PAINTBAR estudios, PROBABILITYMAP estudios, ACTIVITYBAR estudios, las funciones (y sus partes) y las técnicas relacionadas referido, INCLUIDOS que acompañan el presente tutorial o DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA son sólo ejemplos , Y SE HAN INCLUIDO SOLAMENTE PARA FINES EDUCATIVOS. MARKPLEX CORPORATION. No recomienda que utiliza cualquier estrategias de negociación, las señales, los estudios, indicadores, estudios tales SHOWME, PAINTBAR estudios, PROBABILITYMAP estudios, ACTIVITYBAR estudios, funciones (o cualquier parte del mismo) o técnicas. EL USO DE CUALQUIER estrategias de operación, las señales, los estudios, indicadores, estudios tales SHOWME, PAINTBAR ESTUDIOS, PROBABILITYMAP ESTUDIOS, ACTIVITYBAR ESTUDIOS, FUNCIONES Y TÉCNICAS NO GARANTIZA QUE sea rentable, Aumento de utilidades, o reducir pérdidas. Este tutorial introduce una estrategia sencilla. Las estrategias pueden ser diseñadas para mostrar dónde entrar y salir de una posición. Pueden ser automatizados para colocar realmente oficios (con confirmación encendido o apagado). También son útiles para backtesting. La estrategia que se presenta a continuación NO DEBE ser utilizada para el comercio con. Este tutorial está diseñado para ayudarle con la 8216mechanics8217 de crear su propia estrategia, en lugar de presentar una estrategia viable o utilizable. La estrategia presentada a continuación se basa en instigar oficios en cruces de media móvil. Estas operaciones pueden, a primera vista, parecer rentables. En realidad, esta técnica puede funcionar bien en los mercados de tendencias, pero puede ser mal 8216chopped alrededor de 8217 en los mercados no tendencias. Además, esta estrategia está diseñada para estar en el mercado en todo momento y no incluye provisión para un stop-loss o objetivo de beneficio. Voy a añadir algunos de estos refinamientos en los próximos tutoriales. El programa mostrado en este tutorial está disponible en descarga inmediata por sólo 14.95. Los miembros de Gold Pass obtienen un descuento adicional de 20 en todos los precios de programas y tutoriales. Si es miembro de Gold Pass, asegúrese de ingresar el código de cupón especial para obtener 20 descuentos en estos precios. Puede encontrar el código de cupón en la página Gold Pass. El primer paso en el proceso es abrir una nueva estrategia de EasyLanguage haciendo clic en Archivo 8211 Nueva ventana 8211, seleccionando la pestaña EasyLanguage y haciendo clic en 8216strategy8217. Asigne un nombre a la estrategia e ingrese al programa como se muestra a continuación: El programa crea 2 variables: ExpAv1 y ExpAv2. Éstos se fijan igual a la media móvil exponencial utilizando los valores de entrada Longitud1 y Longitud2, respectivamente, como longitudes. El programa busca los cruces hace una barra, comprueba que el promedio exponencial está todavía por encima o por debajo de la barra actual y luego instiga una compra o venta corta. Hay 4 tipos de orden en TradeStation: Comprar, Vender, SellShort y BuyToCover. Comprar cubre una posición corta e inicia una posición larga. La venta cierra una posición larga. SellShort cierra una posición larga e inicia una posición corta y BuyToCover cubre una posición corta. De manera que podamos ver el promedio móvil exponencial en la carta (o al menos una aproximación de donde es), he utilizado el comando para dibujar TextNew asteriscos para las medias móviles (no se puede utilizar la instrucción en estrategias Terreno). Una vez creada la estrategia y verificada, es hora de aplicar a un gráfico. Abra un nuevo gráfico y haga clic en Insertar 8211 Estrategia y seleccione el nombre de la estrategia que acaba de crear. Debería ver la siguiente ventana: Asegúrese de que la Automatización NO está seleccionada, como debería ser por defecto y haga clic en Cerrar. Su carta debe parecerse a lo siguiente: Los colores de las flechas y los puntos que se unen a las operaciones son definibles por el usuario. En este punto podemos darnos cuenta de que la estrategia tiene limitaciones severas y es hora de reevaluarla y tal vez cambiar algunos de los conceptos de diseño quizás por encontrar una manera de evitar el comercio en los mercados agitados. Es probable que no utilice TradeStation8217s capacidad de optimización en esta etapa, sin embargo, con el fin de demostrar esta capacidad ahora vamos a 8216optimize8217 la estrategia, de la siguiente manera: Haga clic en el gráfico y haga clic en Formato de 8211 Estrategias y luego haga clic en el botón de formato: A continuación, verá La pantalla de entrada: Haga clic en el número 821698217 junto a Longitud1 y, a continuación, haga clic en el botón Optimizar: Introduzca los valores de inicio, detención e incremento y, a continuación, haga clic en Aceptar. Haga lo mismo para el número 18 junto a Longitud2. La pantalla de estrategia de formato debería verse como sigue: Haga clic en el botón de optimización. Y debe ver la siguiente pantalla: TradeStation trabaja a través de todas las diferentes combinaciones de valores para encontrar el más rentable. Después de la optimización hay dos ricas fuentes de información sobre esta estrategia. Asegúrese de que se encuentra en las ventanas de gráfico y, a continuación, haga clic en ver. Haga clic en el informe de rendimiento de la estrategia. Usted debe ver la siguiente ventana: Hay una gran cantidad de información aquí sobre la estrategia. Explora las diferentes pestañas en la parte inferior de la pantalla. Observe que el factor de ganancia es solamente 1.17 8211 no es particularmente estelar 8211 especialmente en lo que no he tenido en cuenta la comisión o deslizamiento Además, uno de los peligros de la optimización en TradeStation es la posibilidad de que se puede 8216over-optimize8217 o 8216curve fit8217-su estrategia y gráfico. Haciendo esto parece que usted está haciendo un buen beneficio cuando de hecho apenas sucede que su estrategia cabe esta carta y escala de tiempo particulares. Esto se puede evitar aplicando una estrategia a diferentes escalas de tiempo, números de barras y símbolos para probar su validez. El programa mostrado en este tutorial está disponible en descarga inmediata por sólo 14.95. Los miembros de Gold Pass obtienen un descuento adicional de 20 en todos los precios de programas y tutoriales. Si es miembro de Gold Pass, asegúrese de ingresar el código de cupón especial para obtener 20 descuentos en estos precios. Puede encontrar el código de cupón en la página Gold Pass. Este tutorial demuestra la creación de una estrategia muy simple. Obviamente la estrategia necesita un poco de trabajo y por lo tanto en los próximos tutoriales voy a mirar algunas de las formas en que la estrategia podría ser mejorada. Si tiene alguna pregunta sobre el material anterior o desea señalar una corrección o un error de tipografía, por favor, correo electrónico: tutorialsmarkplex. 11 de noviembre 2013 5:00 am 11 comentarios Vistas: 30726 Let8217s echar un vistazo a una media móvil simple Crossover y ver si podemos mejorarlo. Específicamente, podemos mejorar el rendimiento del sistema de media móvil al reducir el número de whipsaws durante esos temibles mercados de alcance limitado Los Whipsaws ocurren cuando un mercado pasa de un modo de tendencia a un modo de consolidación. Durante este modo de la consolidación el sistema consigue whipsawed de largo a cortocircuito que crea una cadena de oficios perdidosos. Las operaciones largas de repente revierten golpeando su parada. Del mismo modo para operaciones cortas. Estas 8216 señales falsas 8217 pueden destruir tu curva de equidad. En este artículo I8217m va a presentar dos métodos simples para mejorar el sistema de cruce simple móvil promedio. Estas ideas pueden ser fácilmente implementadas en sus sistemas de comercio y puede proporcionar un gran punto de partida para una tendencia que sigue al sistema. Sistema Baseline Nuestro sistema basal consistirá en dos medias móviles simples (SMA) ejecutadas en un gráfico diario de los futuros del Euro. Ya que ha demostrado sólidas características de tendencia en comparación con los mercados de índice de acciones que tienden a ser la media revertir. Si se recuerda, las señales se generan cuando un promedio móvil más rápido (trigger SMA o línea de disparo) cruza un promedio móvil más lento (SMA lenta o línea lenta). Slow SMA 50 período Trigger SMA 3 período Go Long cuando el gatillo cruza por encima de Slow SMA Go Short cuando el gatillo cruza bajo Slow SMA Fechas Probado: Mayo 2001 8211 30 de septiembre de 2013 Comisiones y amp. TradeStation el Sistema de Línea de Base fue creado insertando dos estrategias en el gráfico que fueron proporcionados por TradeStation. A continuación se presentan las dos estrategias. El primero controla las reglas de entrada larga (LE) y el segundo controla las reglas de entrada corta (SE). Puede ver que los campos de entrada contienen los tres y los cincuenta para los dos períodos diferentes para nuestros promedios móviles. Comprar utilizando estas estrategias proporcionadas puede construir una estrategia de crossover promedio móvil en cuestión de segundos sin ningún tipo de habilidades de codificación. Baseline System Equity Curve Estas dos reglas simples producen un sistema comercial que es realmente rentable a largo plazo. Esto es un testimonio de las características de tendencia del mercado de futuros del euro. Sin embargo, hay períodos de grandes retiros y largos períodos en los que no se crean nuevos índices de capital. No es probable que alguien realice el comercio con dinero real. La imagen de abajo muestra un período reciente desde 2011, cuando el Euro entró en una fase de consolidación durante los meses de verano de junio a agosto. Durante este tiempo, nuestro Sistema Baseline produjo una serie de ocho operaciones consecutivas perdedoras. Whipsaw Verano 2011 Mejora 1: Entrada retardada Con este método de entrada vamos a retrasar nuestra entrada en el mercado después de que la línea de disparo cruce la SMA lenta. Por lo tanto, cuando la línea de disparo cruza la SMA lenta, no abrimos nuestra posición inmediatamente. Retrasamos para varios bares. Se dice que esperamos 15 barras después de la cruz. En la décima barra después de la señal vemos si el precio está todavía por encima de la SMA lenta (para una entrada larga) y entrar en la apertura de la 11 ª. Si el precio está por debajo de nuestro lento SMA don8217t abrir una nueva posición. Haciendo esto eliminamos algunos whipsaws a expensas de entrar en el comercio más tarde que la cruz original de SMA. La idea detrás de este método es si un nuevo mercado alcista está a punto de comenzar, el precio no debe caer detrás de la SMA lento. En resumen, es otra forma de medir la cantidad de convicción para la siguiente fase del mercado. Sin embargo, mantendremos la salida igual. Cuando se produce una cruz EMA siempre cerramos nuestra posición abierta. Sólo aplicamos el retraso al abrir una nueva posición. La curva de equidad con nuestra entrada diferida mueve realmente toda la curva de patrimonio por encima de la línea cero. Menos operaciones se toman y reducimos el beneficio neto total. La curva de equidad también aparece un poco menos irregular, lo que implica un ascenso ligeramente más suave. A continuación se muestra una imagen que muestra el período de verano Whipsaw en 2011. Usted notará que hemos reducido el número de whipsaws de ocho a cero. Whipsaw Mejoramiento del verano de 2011 2: Bandas de comercio A diferencia del crossover de promedio móvil estándar en el que la línea de disparo debe simplemente cruzar la SMA lenta, nuestra línea de activación debe demostrar ahora convicción cruzando más allá de la SMA lenta. Por ejemplo, imagine otra banda por encima de la SMA lenta que es 1 ATR por encima de la SMA lenta. Para abrir una nueva posición larga necesitamos que la línea de disparo penetre esa banda ATR por encima de la línea lenta. Ahora imagina otra banda que es una ATR por debajo de la SMA. Esta banda representa nuestro disparador corto cuando abrimos una posición corta. Esperamos eliminar algunos whipsaws retrasando nuestra entrada y obligando al mercado a mostrarnos algo de fuerza. Algunos de ustedes pueden haber notado ya que lo que tenemos es un Canal de Keltner. Un canal de Keltner no es nada más que un promedio móvil (SMA lento) con un número X de banda superior de ATR por encima y por debajo de la SMA lenta. Las bandas superior e inferior actúan como disparador para entrar en una posición larga o una posición corta. Las bandas se adaptan a la creciente volatilidad que requiere más convicción de precios para iniciar una nueva posición. Asimismo, estas bandas se contraen durante menores tiempos de volatilidad. Por lo tanto, las reglas de entrada y salida son más dinámicas para un mercado cambiante que un crossover de media móvil simple. El gráfico de equidad no se ve demasiado diferente de nuestro sistema de referencia. Toda la curva de capital pasa menos tiempo cerca de la línea cero y hay menos operaciones. A continuación se muestra el mismo período de tiempo mostrando que el sistema de banda ha reducido el número de señales falsas de ocho a dos. Esta es una gran mejora con respecto al Sistema de Línea Base. Whipsaw Summer 2011 Resumen Cada uno de los dos métodos mejoró los resultados del Sistema de Línea Base original. Observando la tabla a continuación, podemos ver las estadísticas de rendimiento como el factor de ganancia, los ganadores porcentuales y el promedio de los beneficios netos comerciales aumentaron. El Keltner produjo las mejores estadísticas generales. Ciertamente no tenemos un sistema comercial que sea negociable con dinero real, pero cumplimos nuestra misión. Reducimos el número de whipsaws con nuestro sistema de entrada diferida y sistema de entrada de banda. Usted puede ver esto mirando el número de oficios tomados por cada sistema y el porcentaje que gana oficios. Más ideas Usted puede tomar esta investigación en todo tipo de direcciones. Aquí dos ideas más. Delay With Time Decay 8211 Los mercados cambian entre tendencias y no tendencias como todos sabemos. A menudo se dará cuenta de una cadena de whipsaws en un sistema de crossover media móvil justo después de un gran comercio ganador fue cerrado. El mercado aparentemente ahora está cambiando a un mercado limitado de la gama y lo hará probablemente por algún tiempo. Sin embargo, como los días o semanas de desgaste en la probabilidad de una ruptura probablemente aumenta. Así, tal vez podamos reducir la cantidad de retardo a medida que pasa el tiempo. Después del cierre de un comercio exitoso comenzamos a buscar la siguiente cruz con nuestro retraso de barra X por defecto. El mercado sigue vinculado a la gama y produce varias señales falsas durante las semanas, pero nuestro sistema no toma ninguna nueva señal. Durante estas falsas señales, nuestro contador de retardo se restablece pero no siempre lo restablece a X. Cada día o cada semana reducimos nuestro retardo de X días en uno. Hacemos esto porque creemos que a medida que pasa el tiempo un desglose se vuelve más probable. Sin embargo, nunca reducimos X para alcanzar cero o menos. De hecho, es posible que nunca queramos ir mucho más bajo que 5 o menos. Trend Filter 8211 En un artículo anterior usé rsRank o un SMA de 200 períodos como un indicador de tendencia para ayudar a determinar la imagen más grande para el euro. En otras palabras, ¿estamos dentro de un mercado alcista o bajista Tal vez sólo tomar largas operaciones durante un mercado alcista o tomar operaciones cortas durante un mercado bajista mejoraría los resultados. Esto sería una prueba interesante y simple a realizar. Me encantaría escuchar sus resultados. Asegúrese de dejar un comentario a continuación. Me encantaría escuchar cualquier idea o resultado de su propia prueba Tanto la línea base como los sistemas de canales Keltner son sencillos de crear para que no se incluyan aquí. Sin embargo, el sistema basado en entrada tardía es un poco más complicado de código para que el sistema está disponible aquí para su descarga. Construir sistemas comerciales rentables

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