Prueba Del Sistema De Comercio De Tortugas

El comercio de la tortuga: Una leyenda del mercado En 1983, los comerciantes legendarios de la materia Richard Dennis y Guillermo Eckhardt sostuvieron el experimento de la tortuga para probar que cualquier persona podría ser enseñada a negociar. Usando su propio dinero y negociando novatos, cómo experimentó el experimento El experimento de la tortuga Por los años 80 tempranos, Dennis fue ampliamente reconocido en el mundo comercial como éxito abrumador. Había convertido una participación inicial de menos de 5.000 en más de 100 millones. Él y su socio, Eckhardt, tenían discusiones frecuentes sobre su éxito. Dennis creía que cualquier persona podría ser enseñada a comerciar en los mercados de futuros. Mientras que Eckhardt contradijo que Dennis tenía un regalo especial que le permitiera beneficiarse del comercio. El experimento fue creado por Dennis para finalmente resolver este debate. Dennis encontraría un grupo de gente para enseñar sus reglas a, y luego hacer que el comercio con dinero real. Dennis creía tan firmemente en sus ideas que en realidad le daría a los comerciantes su propio dinero para comerciar. El entrenamiento duraría dos semanas y podría repetirse una y otra vez. Llamó a sus estudiantes tortugas después de recordar las granjas de tortugas que había visitado en Singapur y decidir que podía cultivar los comerciantes de manera rápida y eficiente como las tortugas cultivadas en la granja. Encontrar las tortugas Para resolver la apuesta, Dennis colocó un anuncio en The Wall Street Journal y miles aplicaron para aprender a negociar a los pies de maestros ampliamente reconocidos en el mundo del comercio de productos básicos. Sólo 14 comerciantes serían hacer a través del primer programa de Tortuga. Nadie conoce los criterios exactos que usó Dennis, pero el proceso incluyó una serie de preguntas verdaderas o falsas, algunas de las cuales se pueden encontrar a continuación: El gran dinero en el comercio se hace cuando uno puede obtener largos en mínimos después de una gran tendencia a la baja. No es útil para ver cada cotización en los mercados uno de los oficios. Otras opiniones del mercado son buenas para seguir. Si uno tiene 10.000 a riesgo, uno debe arriesgar 2.500 en cada comercio. En la iniciación uno debe saber exactamente dónde liquidar si ocurre una pérdida. Para el registro, según el método de la Tortuga, 1 y 3 son falsos 2, 4 y 5 son verdaderos. (Para más información sobre el comercio de tortugas, vea Sistemas de negociación: ejecutar con el rebaño o ser el lobo solitario) Las tortugas de reglas se les enseñó muy específicamente cómo implementar una estrategia de seguimiento de tendencias. La idea es que la tendencia es su amigo, por lo que debe comprar futuros que se rompen a la parte superior de los rangos de negociación y vender brotes cortos. En la práctica, esto significa, por ejemplo, comprar nuevos máximos de cuatro semanas como señal de entrada. La Figura 1 muestra una típica estrategia de comercio de tortugas. Figura 1: La compra de plata utilizando una ruptura de 40 días llevó a un comercio altamente rentable en noviembre de 1979. Fuente: Genesis Trade Navigator Este comercio se inició en un nuevo máximo de 40 días. La señal de salida fue un cierre por debajo del mínimo de 20 días. Los parámetros exactos utilizados por Dennis se mantuvieron en secreto durante muchos años, y ahora están protegidos por varios derechos de autor. En The Complete TurtleTrader: La leyenda, las lecciones, los resultados (2007). Autor Michael Covel ofrece algunas ideas sobre las reglas específicas: Mira los precios en lugar de confiar en la información de la televisión o los comentaristas de periódicos para tomar sus decisiones comerciales. Tener cierta flexibilidad en el establecimiento de los parámetros para sus señales de compra y venta. Pruebe diferentes parámetros para diferentes mercados para averiguar qué funciona mejor desde su perspectiva personal. Planee su salida mientras planifica su entrada. Sepa cuándo va a tomar beneficios y cuándo va a reducir las pérdidas. (Para obtener más información, lea La Importancia de un Plan de Ganancias / Pérdidas.) Utilice el rango verdadero promedio para calcular la volatilidad y utilícelo para variar el tamaño de su posición. Tome posiciones más grandes en mercados menos volátiles y disminuya su exposición a los mercados más volátiles. (Para más información, vea Medir la Volatilidad con el Promedio de Alcance Real.) Nunca arriesgue más de 2 de su cuenta en un solo comercio. Si quieres hacer grandes ganancias, necesitas estar cómodo con grandes tiradas. Funcionó Según la antigua tortuga Russell Sands, como grupo, las dos clases de tortugas que Dennis entrenó personalmente ganaron más de 175 millones en sólo cinco años. Dennis había demostrado sin lugar a dudas que los principiantes pueden aprender a comerciar con éxito. Sands sostiene que el sistema sigue funcionando bien y dijo que si empezó con 10.000 a principios de 2007 y siguió las reglas originales de las tortugas, habría terminado el año con 25.000. Incluso sin la ayuda de Dennis, las personas pueden aplicar las reglas básicas del comercio de tortugas a su propio comercio. La idea general es comprar breakouts y cerrar el comercio cuando los precios comienzan a consolidarse o revertir. Las operaciones cortas deben hacerse de acuerdo con los mismos principios bajo este sistema porque un mercado experimenta tanto las tendencias ascendentes como las bajistas. Si bien puede utilizarse cualquier intervalo de tiempo para la señal de entrada, la señal de salida necesita ser significativamente más corta para maximizar operaciones rentables. A pesar de sus grandes éxitos, sin embargo, la desventaja del comercio de tortugas es por lo menos tan grande como el alza. Las disposiciones deben ser esperadas con cualquier sistema de comercio, pero tienden a ser especialmente profundo con estrategias de seguimiento de tendencias. Esto es al menos en parte debido al hecho de que la mayoría de los desgloses tienden a ser movimientos falsos, lo que resulta en un gran número de operaciones perdidas. Al final, los practicantes dicen que esperan ser correctos 40-50 del tiempo y estar listos para grandes recortes. The Bottom Line La historia de cómo un grupo de no comerciantes aprendió a comerciar con grandes ganancias es una de las grandes leyendas del mercado de valores. También es una gran lección sobre cómo adherirse a un conjunto específico de criterios probados puede ayudar a los comerciantes a obtener mayores beneficios. En este caso, sin embargo, los resultados están cerca de lanzar una moneda, por lo que depende de usted decidir si esta estrategia es para you. Trading Recetas: Una herramienta de prueba de gran sistema de comercio 8220Trading recetas lejos ofrece la mejor flexibilidad para la gestión del dinero Apuesta de tamaño) en el mundo del software comercial. Trading Recipes ofrece una gran comunidad de apoyo con una base de usuarios fanaticamente leal.8221 TurtleTrader La siguiente entrevista es entre TurtleTrader y software de Trading Recipes. P: ¿Puede elaborar sobre las capacidades de gestión de dinero de Trading Recipes A: Las capacidades de gestión de dinero son lo que establece Trading Recipes (TR) aparte de otro software. Creemos que TR ofrece las herramientas de administración de dinero más flexibles disponibles. El objetivo del programa es ayudarle a desarrollar un sistema de comercio exitoso y utilizable al permitirle comparar una amplia variedad de estrategias de negociación, posicionamiento, administración de dinero y cartera antes de arriesgar dinero real en el mercado. Los comerciantes inteligentes manejan el riesgo, y eso es lo que TR le permite hacer. Te permite enseñarte a manejar el riesgo para que puedas alcanzar tus metas de forma rápida y segura. Al permitirle cuantificar y gestionar su riesgo, le permite desarrollar sistemas comerciales que se ajusten a su propio apetito por riesgo y recompensa. Q: ¿Es TR una herramienta para los comerciantes profesionales sólo, o pueden los nuevos comerciantes lo utilizan también A: TR no está específicamente orientado hacia el comerciante profesional, aunque muy pocos comerciantes bien conocidos y administradores de dinero profesional utilizarlo. También es una herramienta para aquellos que quieren convertirse en profesionales y para aquellos que quieran aprender a usar el comercio para ser más autosuficientes. Q: ¿Cómo funciona el recetas de Trading A: TR es una herramienta de software impulsada por el lenguaje para desarrollar, probar y comercializar sistemas de trading mecánicos basados ​​en reglas. Cuenta con un diseño modular que le anima a romper sus reglas comerciales en tareas de programación pequeñas y manejables. Por ejemplo, TR tiene áreas separadas para definir sus indicadores y valores, para definir cómo va a entrar en un comercio, para definir cómo administrar y salir de un comercio abierto y para definir sus reglas de administración de dinero. El lenguaje de programación TR8217s reduce el tiempo de desarrollo a medida que los usuarios construyen sus sistemas. Por ejemplo, para capturar (en la Columna 1) una media móvil simple de los últimos 20 precios de cierre, un usuario TR simplemente escribiría: COL1 SMACLOSE, 20 Para ir largo si ayer8217s cerrar era mayor que el valor en la Columna 3 ayer, El usuario escribiría: IF CLOSE1 gt COL31 ENTONCES BUYOPEN Otras características de TR incluyen informes, una presentación similar a la hoja de cálculo de los valores utilizados en sus sistemas de comercio, numerosos indicadores preenvasados ​​y la capacidad de manejar muchos formatos de datos comerciales diferentes. P: ¿Puede decirme más acerca de sus capacidades de administración de dinero A: No sólo una estrategia de administración de dinero bien diseñada le puede ahorrar de la ruina financiera, pero también puede turbocharge el rendimiento de su sistema. TR le permite realizar un extenso análisis de lo que si para ayudar a lograr estos dos objetivos. Digamos que un sector en particular (acciones o futuros) se calienta y que su sistema de repente quiere empezar a agregar muchas posiciones a través de ese sector. A medida que su sistema agrega más y más posiciones en ese sector, su cartera se equilibra con el riesgo del sector. Podríamos terminar con una cartera muy correlacionada compuesta por, por ejemplo, demasiados productos básicos de grano o acciones de biotecnología. Si ese sector se vuelve contra usted, la reducción puede ser severa. Así que usted necesita algún tipo de mecanismo de protección contra ese tipo de riesgo. ¿Cómo TR implementar tal control Con una palabra clave: GROUPRISK. Cuando un comercio se presenta a TR para su posible entrada, TR determina a qué stock o sector de productos básicos pertenece el comercio. A través de GROUPRISK, TR puede devolver el importe total por el que se reduciría el patrimonio si se abrieran todas las posiciones abiertas en ese sector. Por lo tanto, mientras está negociando múltiples mercados en múltiples sistemas, TR está monitoreando constantemente cuánto riesgo ha acumulado en varios sectores. GROUPRISK es un ejemplo de muchas palabras clave y conceptos de gestión de dinero disponibles en TR. El programa le permite administrar el riesgo y el capital basado en cualquier combinación de: Equidad disponible en el momento de cada nuevo comercio surge. Cantidad de riesgo y número de posiciones en la cartera. Cantidad de riesgo y número de posiciones a través de un sistema. Cantidad de riesgo y número de posiciones dentro de un sector. Cantidad de riesgo y número de posiciones para un stock o futuro en particular. Cantidad de riesgo y número de posiciones para operaciones largas. Cantidad de riesgo y número de posiciones para operaciones cortas. Cantidad de riesgo y otras métricas para un comercio bajo consideración. Capital inicial y fecha de inicio. Volatilidad actual del mercado. P: ¿Dónde puedo obtener más información sobre las recetas de Trading A: Gracias por la oportunidad de hablar sobre TR Puede encontrar nuestro sitio web en los recetas de trading. Todos los clientes de TurtleTrader tienen derecho a 10 de descuento en el nuevo precio de compra de Trading Recipes. Esto se aplica sólo a las nuevas compras del software de Trading Recipes a partir del 5 de marzo de 2003. Póngase en contacto con TR directamente para esta oferta. Tenga en cuenta que mientras que las recetas de comercio es una gran herramienta de software, todavía necesita un sistema de comercio y plan para capitalizar plenamente en él. Ese es nuestro papel. Tendencia Productos Siguientes Michael Covel Tendencia Seguir Productos copy 1996-16 Trend Followingtrade Todos los Derechos Reservados Contacto Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg son marcas registradas de Trend Following. Otras marcas comerciales y marcas de servicio que aparecen en la red Trend Following de sitios pueden ser propiedad de Trend Following o de otras partes incluyendo terceros no afiliados con Trend Following. No se pueden copiar, reimprimir o redistribuir los artículos e información de la red de sitios web de Trend Aftertrade sin el permiso escrito de Michael Covel y / o Trend Following (pero el permiso por escrito se concede fácilmente y normalmente). El objetivo de este sitio web es fomentar el libre intercambio de ideas entre las inversiones, el riesgo, la economía, la psicología, el comportamiento humano, el espíritu empresarial y la innovación. 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Los lectores son los únicos responsables de la selección de acciones, monedas, opciones, materias primas, contratos de futuros, estrategias y seguimiento de sus cuentas de corretaje. Trend Followtrade, sus subsidiarias, empleados y agentes no solicitan o ejecutan operaciones o dan asesoramiento de inversión, y no están registrados como corredores o asesores con ninguna agencia federal o estatal. Lea nuestra renuncia completa. Mira la película de Michael Covels ahora. La única tendencia después de documentaryWealth-Lab: Sistema de Software de Pruebas para Trend Seguidores Wealth-Lab fue fundada por Dion Kurczek amp Volker Knapp. Recientemente acordaron una entrevista para discutir un surtido de problemas relacionados con el sistema comercial. P: ¿Cómo empezó Wealth-Lab? What8217s la historia Había muchos paquetes de software de trading diferentes por ahí ya. ¿Cómo sabía lo que tenía que ofrecer era necesario Debido a todos los otros productos que traté de implementar mi sistema de comercio ideas me pareció que falta. En particular, quería probar sistemas que pudieran mantener múltiples posiciones de tamaños de partes / contratos variables independientemente. Me pareció imposible lograrlo utilizando las herramientas existentes. Además, me di cuenta del valor de probar un sistema frente a una cartera con las verdaderas reglas de dimensionamiento de posiciones a nivel de cartera y la gestión de riesgos. Así que empecé a desarrollar Wealth-Lab para implementar mis propias ideas de sistemas comerciales. Se convirtió en el producto comercial y el sitio web. Antes de que descubriera Wealth-Lab había comprado software por más de 10.000 y estaba pensando en comprar un complemento para TradeStation de RINA-Systems. Después de mirar a Wealth-Lab y hablar con Dion Kurczek, el cerebro detrás de Wealth-Lab supe que estaba hablando con uno de los desarrolladores de software más talentosos y que no tenía que buscar más. BTW, en ese momento la versión de escritorio de Wealth-Lab estaba en la versión UNO y era US 300 en ese momento. P: ¿Cuánto atribuye usted el 8220community8221 al éxito de Wealth-Lab8217? Diciendo que fue un factor muy importante. It8217s grande tener una comunidad en línea activa que pueda ayudar a contestar a preguntas de usuarios más nuevos. Además, nuestra comunidad comparte y refina estrategias de negociación a través del sitio web, resultando en una forma única de evolución y desarrollo del sistema de comercio. Estamos muy orgullosos de nuestra comunidad activa, amable y servicial. El comercio es a menudo un negocio aislado, y el sistema de comercio puede ser aún más aislante. Con el sitio web Wealth-Lab hemos creado una plataforma para que todos los comerciantes de todo el mundo intercambien ideas, mejoren las ideas que han recopilado y comparten información sobre lo último en la industria. P: Tradestation ha existido para siempre. ¿Por qué quiero considerar a Wealth-Lab? ¿Cómo está usted haciendo mi día a día la vida comercial mejor Es interesante que usted pida. Al igual que la mayoría de las personas interesadas en un sistema de comercio que usted piensa que tiene que comprar las cosas caras porque quiere lo mejor. Así que compré TS2000i. Si se quedan por el tiempo suficiente y todavía se sienten desafiados a 8220read8221 el mercado con un sistema, te das cuenta de las limitaciones de TS. Una de las principales limitaciones de TS es la capacidad de realizar true backtesting nivel de la cartera. Esta fue una característica que personalmente estaba esperando durante muchos años para ser agregado por Omega Research. Hasta hoy no fueron capaces de agregar esta característica más importante a su sistema de comercio. Así que compré Excalibur (para Windows) de Futures Truth, pero pronto descubrí que el backtesting de la cartera era limitado y que el lenguaje de programación (C o C) era un gran reto. También compré Behold. Behold es un software de comercio de Mac desarrollado por Jim Payne. Behold tiene un lenguaje de programación similar y me encantó, pero tenía varias limitaciones y Jim Payne no fue capaz de mantenerse al día con las demandas de la tecnología de rápido cambio. Después compré varios otros productos también. Finalmente me encontré con Wealth-Lab. Wealth-Lab tiene muchas características incomparables. Para un programador de ninguno me gustaría mencionar lo siguiente: 1. Crear filtros personalizados con sólo arrastrar y soltar. 2. Creación de sistemas de comercio con sólo arrastrar y soltar. 3. Crear indicadores e indicadores de indicadores con arrastrar y soltar. 4. Estrategias de prueba en una cartera completa con backtesting verdadero de nivel de la cartera. 5. Optimizar un portafolio completo y aplicar los mejores valores a cada símbolo con un solo clic del ratón. 6. Aplicación del valor optimizado en la combinación símbolo / sistema y en todas las herramientas pertinentes. 7. Potente herramienta de exploración / filtro. 8. Exploración en tiempo real de los sistemas. 9. Ejecución automatizada de transacciones a través de Fidelity. P: Hablas mucho sobre las pruebas de estrategia en el nivel de la cartera. ¿Qué quieres decir exactamente? ¿Puedes dar un ejemplo? Michael, sabes cuál es la importancia de las pruebas de estrategia importantes en el nivel de la cartera. Muchas personas que comienzan en el sistema de comercio de desarrollar un sistema para el SampP mini o algunas acciones individuales. La verdad es que aunque los mercados tienen ciertas características, sólo sabes si una estrategia es válida si la has probado en una cartera. Con Wealth-Lab tenemos una herramienta llamada ChartScript Scanner, que puede escanear toda la base de datos del sistema de Wealth-Lab (más de 1000) y mostrarle exactamente qué sistema realizó lo mejor en un mercado (o incluso en una cartera, ya que estamos Orientada hacia la prueba de cartera). Pero los resultados sólo te dice la mitad de la historia o incluso menos. Debe aplicar la gestión de dinero adecuada o la estrategia de dimensionamiento de posición a su cartera también. Sólo entonces verá su riesgo real y posible reducción y beneficios. Q: Todo el mundo habla de la gestión de riesgos y la gestión del dinero. ¿Cómo funciona Wealth-Lab abordar la cuestión de la adición de posiciones y el control de riesgo Con Wealth-Lab puede escalar y salir a su posición actual. Existen varios métodos de administración de dinero preprogramados. Para ver el efecto del dimensionamiento de la posición usted no necesita cambiar el código entero. Sólo tiene que introducir un número en el campo correspondiente. De hecho para los programadores hemos desarrollado varias características interesantes. Por ejemplo, puede crear su propia estrategia de gestión del dinero (denominada SimuScript) y aplicarla a cualquier sistema en un nivel de portafolio haciendo clic en él. Puede crear sus propias métricas de informe de rendimiento mediante la herramienta PerfScript. Creo que, además de Wealth-Lab que cubre los métodos más importantes de forma nativa, también da a los extremistas el poder de extender el programa a sus necesidades. P: ¿Qué instrumentos no puedo negociar con Wealth-Lab? No puedo pensar en ningún instrumento que no pueda comerciar con Wealth-Lab. P: ¿Tiene enlaces a revisiones que puedo leer? Hemos sido revisados ​​en Stocks amp Commodities, la revista Futures y la revista Active Trader. Nuestra calificación siempre ha sido excelente y por lo tanto tiene la calificación en el sitio web de EliteTrader. P: Ahora que Wealth-Lab es una parte de Fidelity 8212, ¿qué significa para mí que los ciudadanos estadounidenses no pueden comprar Wealth-Lab directamente. Pero hay buenas noticias Fidelity está comercializando el Wealth-Lab Pro a sus clientes de Active Trader (120 operaciones al año) y ofrece datos en tiempo real gratis, datos de final de día gratuitos además de la característica de comercio automatizado extremadamente útil. Así que en realidad significa que en lugar de gastar aproximadamente 1000 para obtener datos en tiempo real, se obtiene de forma gratuita cuando se realiza el comercio con Fidelity. Q: ¿Qué información puede encontrar la gente en su sitio web? Nuestro sitio web rich-lab es todo sobre el sistema de comercio, diseño y pruebas. El escritorio ofrece mucho más poder y más características, pero el sitio web también ofrece algunas características únicas e interesantes. Usted puede programar su estrategia en el Web site, excepto él en su 8220personal solamente para you8221 carpetas accesibles y sistemas de prueba en una lista de acciones o acciones individuales aunque para probar futuros o FOREX usted necesitaría la versión de escritorio. Incluso puede escanear sus sistemas para las señales de mañana. Usted puede hacer el comercio de papel en nuestro sitio web y anote sus puntos de entrada y salida. Los puntos de entrada y salida se mostrarán en el cuadro correspondiente. Además de estas características tenemos uno de los más activos sitio web centrado en el sistema de comercio con una comunidad muy activa y amigable. Los miembros de la comunidad también tienen la oportunidad de publicar sistemas (actualmente más de 1000) en el sitio web. Estos sistemas a menudo forman parte de las discusiones y tienen un gran potencial para los miembros de nuestra comunidad después de personalizarlos a sus preferencias personales. Gracias chicos Como una nota de lado, he tenido la oportunidad de pasar tiempo con Dion y Volker. No podrías conocer a dos personas más apasionadas. Viven y respiran Wealth-Lab y se nota en su trabajo Tendencia Productos Siguientes Michael Covel Tendencia Siguientes productos copy 1996-16 Trend Followingtrade Todos los Derechos Reservados Contacto Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg son marcas registradas de Trend Following. Otras marcas comerciales y marcas de servicio que aparecen en la red Trend Following de sitios pueden ser propiedad de Trend Following o de otras partes incluyendo terceros no afiliados con Trend Following. No se pueden copiar, reimprimir o redistribuir los artículos e información de la red de sitios web de Trend Aftertrade sin el permiso escrito de Michael Covel y / o Trend Following (pero el permiso por escrito se concede fácilmente y normalmente). 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